Forex Quant Strategies

Introducción Este artículo describe la implementación de una estrategia de negociación de FX cuantitativa automatizada basada en los datos de noticias macro proporcionados por RavenPack. RavenPack obtiene noticias de una variedad de fuentes de las cuales produce una serie de análisis (incluyendo sentimiento, relevancia y novedad) en tiempo real, y que están disponibles históricamente. Hemos emprendido la investigación e implementado la estrategia en la plataforma de investigación Deltix QuantOffice, un estudio de desarrollo C construido específicamente con bibliotecas incrustadas de matemáticas, estadísticas y datos. La tesis fue: ¿la llegada de noticias macroeconómicas de las economías más grandes del mundo trae volatilidad adicional al mercado? El conjunto de datos históricos utilizados se describe a continuación: Noticias Datos desde el 1 de marzo de 2012 hasta el 1 de agosto de 2012: Más de 1,1 millones de mensajes Subconjunto de macro - noticias económicas para EE. UU. (287.000 registros), Alemania (7.800), UE (3.700) y Japón (14.400). Datos de mercado del 1 de marzo de 2012 al 1 de agosto de 2012: Tres pares de divisas: EURUSD, USDJPY, EURJPY (ofertas / cotizaciones) Aproximadamente 100 millones de mensajes de datos de mercado. Los datos de las noticias fueron filtrados por los siguientes tipos de noticias: cuenta corriente, cuenta corriente, superávit, balance de la cuenta corriente, saldo comercial, déficit de la balanza comercial, Como medida de la volatilidad, se calculó la desviación estándar anualizada de los retornos de los registros en ventanas de 5 minutos de barras de 10 seg (es decir, 30 barras). También se calculó la varianza ratioi: VR HILO (N) / (ATR (N) SQRT (N)) N 30 HILO (N) es el rango de precio alto / bajo y ATR (N) Se calcularon durante 5 minutos antes de la hora de liberación de las noticias y durante 5 minutos después. Por ejemplo, para los anuncios de Estados Unidos programados para las 8:30 am, los intervalos de tiempo fueron 8:25 am a 8:30 am y 8:30 am a 8:35 am. Estrategia de Negociación Es claro por los resultados anteriores que hay un cambio significativo en la volatilidad a corto plazo de las tasas de cambio después del anuncio de los datos económicos. El siguiente paso en nuestra investigación fue diseñar y probar una estrategia comercial que utiliza esta observación. La estrategia define los niveles de compra / venta de rupturas en el intervalo de cinco minutos que precede al evento programado. Al recibir el evento de noticias, la estrategia crea una posición larga si el precio excede el nivel de compra, y crea una posición corta si el mercado se mueve por debajo del nivel de venta. La estrategia luego cierra las posiciones cinco minutos después de recibir el evento de noticias. En back-testing, la simulación de ejecución de órdenes fue hecha usando el modo relativamente mejor conservador de Best Offer Offer: comprar en el mejor precio de ask price. El tamaño del lote para todos los oficios fue de 100.000. Resultados i Estadísticas de Razón de Variación introducidas por Lo y MacKinlay (1988): VR cercano a 1 indica que el mercado está en un régimen de caminata aleatoria VR gt 1 indica que el mercado está en un régimen de tendencia (con autocorrelación positiva de los retornos de los precios) Que el mercado está en un régimen de reversión media (con la autocorrelación negativa de los retornos de los precios).Pioneering in Tomorrows Trading Cómo funciona Construir algoritmos en un navegador IDE, utilizando plantillas de estrategias y diseño de datos libre y probar su estrategia en nuestros datos libres y cuando youre Listo para desplegarlo en vivo a su correduría. Codifique en múltiples lenguajes de programación y aproveche nuestro grupo de cientos de servidores para ejecutar su backtest para analizar su estrategia en Equities, FX, CFD, Options o Futures Markets. QuantConnect es la próxima revolución en el comercio de datos, combinando el cloud computing y el acceso abierto a los datos. Velocidad sin precedentes Aproveche nuestra granja de servidores para velocidades institucionales desde su computadora de escritorio. Usted puede iterate en sus ideas más rápidamente que youve hecho antes. Massive Data Library Proporcionamos una biblioteca de datos de 400TB de resolución de tachuelas que cubre Acciones, Opciones, Futuros, Fundamentos, CFD y Forex desde 1998. Ejecución de Clase Mundial Nuestros algoritmos de trading en vivo están ubicados junto a los servidores de mercado en Equinix (NY7) Para la resiliencia, la seguridad y la rápida ejecución de los mercados. Tenga algunas grandes ideas Vamos a probarlo Comience su algoritmo Calidad Profesional, Open Data Library Diseñe estrategias con nuestra biblioteca de datos cuidadosamente curada, que abarca los mercados globales, desde la marca a la resolución diaria. Los datos se actualizan casi a diario para que pueda volver a probar los datos más recientes posibles, y el sesgo de supervivencia libre. Equities Ofrecemos los datos de las acciones de Tick desde enero de 1998 para cada símbolo comercializado, totalizando más de 29.000 acciones. El precio es proporcionado por QuantQuote. Además tenemos datos Morning Star Fundamental para los más populares 8.000 símbolos para 900 indicadores desde 1998. FOREX CFD CFD Ofrecemos 100 pares de divisas y 70 contratos de CFD que cubren todas las grandes economías proporcionadas por FXCM y OANDA. Los datos están en la resolución de la señal, comienza abril de 2007 y se actualiza diariamente. Futuros Ofrecemos futuros y cotizamos datos de cotización desde enero de 2009 hasta la fecha, para cada contrato negociado en CME, COMEX y GLOBEX. Los datos se actualizan semanalmente y son proporcionados por AlgoSeek. Opciones Ofrecemos operaciones de opción y cotizaciones hasta resolución mínima, por cada opción negociada en ORPA desde 2007, que cubre millones de contratos. Los datos se actualizan en 48 horas y son proporcionados por AlgoSeek. Colaboración en equipo Encuentre nuevos amigos en la comunidad y colabore con nuestra característica de codificación de equipos. Comparta proyectos y vea su código al instante. Incluso puede conceder acceso directo y controlar el algoritmo en vivo juntos. Utilice nuestra mensajería instantánea interna para encontrar posibles miembros del equipo para unir fuerzas. Propiedad intelectual segura Nuestro enfoque es darle la mejor plataforma de trading algorítmica posible y proteger su valiosa propiedad intelectual. 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