La mayoría de los pares volátiles Esto es cómo clasificar la volatilidad: Utilizo el indicador de la exhibición Info para clasificar los pares Im interesado adentro por el tamaño de su ADR. El indicador también muestra otras cosas como propagación de pujas / ofertas, movimiento diario desde abierto, etc., pero puede configurarlo para que sólo muestre ADR (o no). La configuración de ADR que utilizo es un promedio de 5 días y sólo el comercio de los 5 primeros pares (o por ahí) con las lecturas más altas ADR. No muy científico, pero funciona para mí. No estoy tratando de convencer a nadie. Im no en el negocio quotconvincingquot. Desarrollado por Wilder, ATR da a los comerciantes de Forex una sensación de lo que la volatilidad histórica fue con el fin de prepararse para el comercio en el mercado real. Los pares de divisas de divisas que reciben lecturas ATR más bajas sugieren menor volatilidad del mercado, mientras que los pares de divisas con lecturas más altas del indicador ATR requieren ajustes de negociación apropiados de acuerdo a una mayor volatilidad. Wilder utilizó el promedio móvil para suavizar las lecturas de los indicadores ATR, de modo que ATR se ve como lo conocemos: Cómo leer el indicador ATR Durante los mercados más volátiles ATR se mueve hacia arriba, durante el mercado menos volátil ATR se mueve hacia abajo. Cuando las barras de precios son cortas, significa que hubo poco terreno cubierto de alto a bajo durante el día, entonces los comerciantes de Forex verán el indicador ATR moviéndose más bajo. Si las barras de precios empiezan a crecer y se hacen más grandes, representando un rango verdadero mayor, la línea de indicador ATR aumentará. El indicador ATR no muestra una tendencia o una duración de tendencia. Cómo negociar con los valores estándar promedio ATR de True Range (ATR) - 14. Wilder utilizó gráficos diarios y ATR de 14 días para explicar el concepto de Intervalo Promedio de Negocio. El indicador ATR (Average True Range) ayuda a determinar el tamaño promedio del rango diario de negociación. En otras palabras, dice cuán volátil es el mercado y cuánto se mueve de un punto a otro durante el día de negociación. ATR no es un indicador de liderazgo, significa que no envía señales sobre la dirección del mercado o la duración, sino que mide uno de los parámetros más importantes del mercado - la volatilidad de los precios. Los comerciantes de Forex utilizan el indicador promedio de True Range para determinar la mejor posición para su negociación Detener las órdenes - tales paradas que con una ayuda de ATR correspondería a la volatilidad del mercado más actual. Cuando el mercado es volátil, los comerciantes buscan paradas más amplias con el fin de evitar ser detenido fuera de la negociación por un ruido de mercado al azar. Cuando la volatilidad es baja, no hay razón para establecer los comerciantes de paradas de ancho a continuación, se centran en paradas más estrictas con el fin de tener una mejor protección para sus posiciones de negociación y ganancias acumuladas. Tomemos un ejemplo: par EUR / USD y GBP / JPY. La pregunta es: ¿pondría la misma distancia Parar para ambos pares Probablemente no. No sería la mejor opción si usted opta por el riesgo 2 de la cuenta en ambos casos. Por qué EUR / USD se mueve en promedio 120 pips al día, mientras que GBP / JPY hace 250-300 pips diarios. Paradas de distancia iguales para ambos pares no tendrán sentido. Cómo ajustar las paradas con el indicador de rango promedio verdadero (ATR) Mire los valores de ATR y establezca paradas de 2 a 4 veces el valor ATR. Veamos la captura de pantalla abajo. Por ejemplo, si entramos en Corto comercio en la última vela y decidimos usar 2 ATR parar, entonces tomaremos un valor ATR actual, que es 100, y lo multiplicaremos por 2. 100 x 2 200 pips (A Stop actual de 2 ATR) Cómo calcular el rango verdadero promedio (ATR) Usando un cálculo simple del rango no era eficiente en analizar tendencias de la volatilidad del mercado, así que Wilder suavizado hacia fuera el rango verdadero con una media móvil y weve consiguió una gama verdadera media. ATR es el promedio móvil de la TR para el período que da (14 días por defecto). El rango verdadero es el valor más grande de las tres ecuaciones siguientes: 1. TR HL 2. TR H Cl 3. TR Cl L Donde: TR - rango verdadero H - actual alto L - todays bajo Cl - ayer cierre Los días normales se calcularán según A la primera ecuación. Los días que se abren con una brecha ascendente se calcularán con la ecuación 2, donde la volatilidad del día se medirá desde el cierre alto hasta el cierre anterior. Los días que se abrieron con una brecha descendente se calcularán utilizando la ecuación 3 restando el cierre anterior de los días bajos. Método ATR para filtrar las entradas y evitar las alzas de precios ATR mide la volatilidad, pero por sí mismo nunca produce señales de compra o venta. Es un indicador de ayuda para un sistema de comercio bien afinado. Por ejemplo, un comerciante tiene un sistema de desglose que dice dónde entrar. No sería bueno saber si las posibilidades de obtener ganancias son realmente altas, mientras que la posibilidad de whipsaw es realmente baja Sí, sería muy agradable de hecho. Indicador ATR es ampliamente utilizado en muchos sistemas de comercio para medir exactamente eso. Cómo Lets toma un sistema del desglose que dispara una orden de la compra de la entrada una vez que el mercado rompe sobre su alto del día anterior. Digamos que este máximo fue de 1.3000 por EURUSD. Sin ningunos filtros compraríamos en 1.3002, pero estamos arriesgándose a ser whipsawed Sí, somos. Con los comerciantes de filtros ATR siga los siguientes pasos: - Medir ATR para los 14 días anteriores (predeterminado) o 21 días (otro valor preferido) - por ejemplo, hemos encontrado que EURUSD 14 día ATR es de 110 pips. - elegimos entrar en el desglose 20 ATR (110 x 20 22 pips) - ahora, en lugar de apresurarse en un breakout y arriesgarse a ser whipsawed, entramos en 1.3000 22 pips 1.3022 - damos algunos pips iniciales en una ruptura, Pero hemos tomado una medida adicional para evitar ser golpeado en un parpadeo ATR para los cruces de nivel de soporte / resistencia El mismo método que para el método anterior con filtros de sables, se aplica a las entradas después de que se rompa una línea de tendencia o un nivel horizontal de soporte / resistencia. En lugar de entrar aquí y ahora sin saber si el nivel se mantendrá o renunciar, los comerciantes utilizan filtro basado en ATR. Por ejemplo, si el nivel de soporte se infringe en 1.3000, se puede vender a 20 ATR por debajo de la línea de ruptura. ATR para arrastrar paradas Otro enfoque común para el uso del indicador ATR es ATR basado arrastre paradas, también conocido como paradas de volatilidad. Aquí puede usarse un valor ATR de 30, 50 o superior. Utilizando el mismo rango de 110 pips para EURUSD, si optamos por establecer 50 ATR trailing stop, itll ser colocado detrás del precio a la distancia de: 110 x 50 55 pips. Indicadores basados en ATR para MT4 Debido a la alta popularidad de la volatilidad ATR deja de estudiar, los comerciantes ponen rápidamente la teoría a la práctica mediante la creación de indicadores Forex personalizados para Metatrader 4 Forex plataforma: VoltyChannelStop. mq4 ChandelierExit. mq4 Copyright copy Forex-indicators. net CommentsThe mayoría de los comerciados Pares de la moneda La pregunta viene a menudo entre los comerciantes de la divisa (especialmente los más nuevos) en cuanto a cuáles son los pares más cambiados de la modernidad. No hay una fuente central de información a partir de la cual podemos averiguar cómo los pares de divisas diferentes rango, pero podemos mirar a las encuestas periódicas realizadas mi los bancos centrales y las autoridades monetarias de las principales regiones mundiales para tener una idea. Estos informes se basan en la encuesta de los bancos, por lo que realmente no captura la actividad en el nivel minorista. Sin embargo, en la actualidad sólo es de alrededor del 5% del volumen diario, y los precios de mercado se fijan en el mercado interbancario, por lo que no faltan mucho en los datos de la encuesta. La mayoría de los pares de divisas más importantes de la bolsa de valores El conseguir una sólida clasificación global fuera de los mejores pares de divisas es un desafío porque los informes regionales tienden a centrarse en los principales pares negociados en esas regiones y no analizar algunos de los menos activos. Por ejemplo, los pares de divisas USD / CAD y USD / CHF no se informan individualmente en los datos japoneses, por lo que es difícil obtenerlos en el orden de clasificación adecuado. La lista de abajo es probablemente un representante bastante cercano de cómo las cosas se ubican en una base global, aunque (basado en datos de abril de 2011). Cabe señalar que EUR / USD está muy por delante de los otros pares de divisas más negociados en términos de volumen diario de operaciones. Ese par hace algo como 50 más volumen global que ambos USD / JPY y GBP / USD combinados. Usted notará que no incluí a los pares forex más orientados regionalmente como USD / MXN, EUR / SEK, USD / KRW, etc. Si usted está interesado en ellos, recomiendo explorar el informe individual (enlaces se proporcionan a continuación). Además, estas cifras se basan en el volumen de mercado spot y no incluyen swaps, forwards u opciones. Qué pares de la divisa debe comercio Si usted es un comerciante a corto plazo entonces youre que va a querer centrarse en los pares más cambiados de la modernidad porque son generalmente bastante activos en ese marco de tiempo para ser de mérito, y también ofrecen los mejores diferenciales bid / . Si usted es específicamente un comerciante de día o scalper, youll desea centrarse en los pares de forex superior para la región que el comercio para garantizar aún más las mejores condiciones comerciales. Sin embargo, los operadores que operan en operaciones de swing y posición a largo plazo no necesitan preocuparse tanto por concentrarse en los pares de divisas más negociados. Los costos y los requisitos para el movimiento a corto plazo no son un problema real. La mayoría de los pares de divisas por región Aquí está un desglose de centro a centro de los mejores pares de divisas para cada región. Una vez más, esto es para el comercio al contado solamente. Los swaps, forwards y opciones pueden agregar considerablemente a los totales de volumen (más en algunas regiones que en otros). Si desea ver los totales completos del centro, puede seguir los enlaces a los informes individuales. Londres Londres sigue siendo el mayor centro de comercio de divisas. Por lo tanto, no le sorprenderá que el ranking global de parejas sea muy similar al de este centro específico. Basado en los datos más recientes, aquí están los pares de divisas más negociados en para el mercado de Londres. Al igual que en el caso de las cifras globales, el EUR / USD hace aproximadamente 50 volúmenes más que los dos pares siguientes combinados. Hay muchos pares regionales bastante activos (monedas continentales de la zona del non-Euro) así como ésos enumerados arriba. Consulte el sitio web del Banco de Inglaterra para obtener más detalles. EE. UU. (Nueva York) El segundo más grande de los centros de comercio es los EE. UU. con Nueva York sigue siendo el principal punto focal. Aquí están los pares de divisas más negociados en para esta región. El par superior de divisas no mayor en esta región es USD / MXN, con USD / BRL sólo haciendo alrededor de un tercio de ese volumen. Consulte el sitio web de la Fed de Nueva York para obtener más detalles. Tenga en cuenta que el Comité de Cambios de Canadá también realiza una encuesta de volumen, pero no divide las cifras en pares de divisas individuales. Tokio Aquí están los pares de divisas más negociados para el mercado japonés. Como se indicó anteriormente, el informe japonés no tiene mucha profundidad en términos de analizar específicamente los pares de divisas más negociados, por lo que la lista no es tan larga como para otras regiones. Hay una gran caída de USD / JPY a los pares EUR, con el primero haciendo entre tres y cuatro veces más volumen. Del mismo modo, entonces otra gran caída a los otros dos pares de divisas más negociados de los EUR. Consulte el sitio web del Comité de Mercado de Cambios de Tokio para más detalles. Australia Australia (principalmente Sydney) se ha convertido en un mercado muy importante en divisas globales sobre una base de volumen total. No es un mercado amplio, sin embargo, en que el comercio en el dólar australiano domina (no es sorprendente). Aquí están los pares de divisas más negociados. Entre los pares que negocian en Australia, AUD / USD hace cerca de cuatro veces más volumen que EUR / USD, y cae rápidamente apagado aún más lejos después de eso. Consulte el sitio web del Banco de la Reserva de Australia para obtener más detalles. Singapur Singapur no puede compararse con Londres o Nueva York por su volumen de negociación, pero es un mercado de base amplia donde la mayoría de las principales monedas regionales de Asia operan. Aquí están los pares más cambiados de la divisa. El patrón de volumen en Singapur muestra EUR / USD con casi 2,5 veces más volumen que USD / JPY. Curiosamente, EUR / USD hace tanto volumen en Singapur como en Australia, los cuales hacen aproximadamente el doble del volumen en Japón. Vea el sitio web de SFEMC para más detalles. Acerca de John Forman John Forman tiene más de 20 años de experiencia como inversor y comerciante en una amplia gama de mercados financieros.
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