Mi toma de posición óptima de tamaño Un suscriptor recientemente me preguntó acerca de mi toma en el tamaño de la posición, y más específicamente utilizando Optimal f. Para aquellos desconocidos, Optimal f es un cálculo derivado por Ralph Vince que calcula el tamaño de posición óptima que conduciría a una tasa de crecimiento más rápida de la cartera. El Sr. Vince ha escrito varios libros sobre el tema y yo recomiendo su trabajo. Heres mi tomar en el uso de f (o cualquier otra fórmula de dimensionamiento de posición para ese asunto). Optimal f puede ser el tamaño matemáticamente óptimo para una posición si las operaciones se gestionan de manera óptima. Para muchas personas, las posiciones de tamaño óptimo se sienten agresivas. Mientras que nuestra percepción es a menudo que tenemos una ventaja grande en un comercio o una estrategia particular, el borde a menudo no es ÉSTA grande. Con el fin de mantener su ventaja que necesita para poder negociar la estrategia de una manera óptima. Si la estrategia es automatizada o discrecional no importa. Debes ser capaz de tomar las entradas cuando se activan. Tienes que ser capaz de tomar salidas cuando se activan. Pero tan importante y, a veces, más difícil es que también es necesario ser capaz de SIT cuando no hay ni una entrada ni un disparo de salida. La sesión a menudo puede ser difícil cuando los comerciantes tienen lo que perciben como una posición grande que están gestionando. Muchos comerciantes tienen una tendencia a querer manejar el comercio con más cuidado con grandes posiciones. Esto puede significar que el apriete se detiene más pronto o que toma beneficios parciales un poco más rápido. Hacer esto se siente bien y puede obtener el comerciante a un nivel de equilibrio más rápido, pero en el largo plazo casi siempre se reduce o destruir el borde de la estrategia. Paradas más estrictas y toma de ganancias más rápido significa más perdedores y ganadores más pequeños. Pocas estrategias pueden soportar más perdedores y ganadores más pequeños y todavía se ven bien. F óptimo puede ser el tamaño óptimo matemático, pero en mi opinión, el tamaño óptimo es lo más cercano que puede llegar a Optimal f y todavía ejecutar sus estrategias como fueron diseñados - mientras mantiene su cordura. 4 comentarios: Buen punto sobre los aspectos prácticos, Rob. Quisiera añadir que también querrías ver las suposiciones detrás de optim-f: que tienes un buen manejo de las probabilidades, que son estables y que conoces la pérdida máxima. It39s perfecto para una ruleta, pero no tan fácil de aplicar a la inversión / comercio. No hay tema más importante que el tamaño de la posición. Casi cualquiera puede sugerir un nombre para el comercio e incluso un precio de entrada. Pocas personas saben que su precio de salida y aún menos saben la cuestión más importante de todos: cuánto para el comercio Sus comentarios sobre el ajuste de una posición grande son muy oportunos. Estoy en el análisis de la parálisis en una nueva estrategia automatizada de trueque de reversión real alrededor de la moneda AUD / USD utilizando barras de 5 minutos. Desafortunadamente, hay momentos en que se mantiene una posición que sigue creciendo la excursión desfavorable porque es una tendencia contra mi posición. Análisis reveló que las mayores ganancias son en los primeros 30 minutos y después de la celebración de más de 80 minutos no hubo un comercio que se convirtió en rentable, probablemente porque la estrategia automatizada invertido el comercio con el tiempo. Teniendo en cuenta que, todavía tengo que encontrar una manera de ajustar la estrategia para mejorarlo, y simplemente se perdió el jueves y los grandes movimientos del viernes (más de 2k en menos de 2 horas en 3 contratos globex) debido al tiempo que se gasta para reducir riesgo. Hasta ahora, todos los métodos de reducción de riesgo que he probado han resultado en al menos 10 operaciones más, la pérdida individual más grande (parece contradictorio), menor rendimiento general, pero la reducción máxima es menor. De todos modos, los mercados de tendencias y la reversión media normal ayudan a evitar el riesgo. Por lo tanto, estas limitaciones prácticas se verifican en el análisis de la estrategia también. Sobre mí Rob Hanna He negociado profesionalmente desde 2001. De enero de 2003 a febrero de 2007 mi columna bi-semanal Rob Hannas Putt It All Together apareció en TradingMarkets. He estado llevando a cabo la investigación cuantitativa y el diseño de sistemas de comercio - en su mayoría se centró en los bordes a corto plazo desde 2004. Ver mi perfil completoSystematic trading Se unió a marzo de 2008 Estado: testing 1.537 Puestos He decidido abrir este hilo para discutir sobre el comercio sistemático y el desarrollo de estrategias en Quotquantifiablequot way. En este momento he decidido alejarme de metatrader que he estado utilizando principalmente para mi estrategia de comercio de pruebas y desarrollo tonto, sí lo sé. He estado revisando todo tipo de plataformas y todos ellos parecen no ser lo que estoy buscando así que voy a construir mi propia plataforma de prueba durante el hilo y discutir el proceso más sobre él durante el hilo. Voy a ir un poco diferente ruta que la mayoría de la gente y la mayoría de la gente al por menor al menos y utilizar una base de datos para almacenar todos los datos. Por el momento ya tengo un esquema sólido con 1 minuto de datos desde 2001 almacenados para todos los mayores por lo que si alguien quiere tener alguna idea de los rangos diarios, etc, no dude en preguntar Su va a tomar unos 5 segundos para ver una tabla estadística de Londres Por ejemplo. Im también va a utilizar la base de datos un pedacito diferentemente que la mayoría de la gente pero otra vez, más sobre esto más adelante. También voy a discutir cómo separar los elementos de un sistema y lo que realmente hace una pista del sistema: hay tres elementos que se pueden dividir en elementos más pequeños y esperamos obtener algunas ideas sobre cómo aclarar esto aún más. También espero que podamos encontrar algunos bordes cuantificables durante el hilo, pero eso es todavía algo thats totalmente abierto y espero obtener algunas ideas de las personas que siguen el hilo. Planeo agregar la automatización para descubrir automáticamente adiciones a los sistemas que planeo probar pero esto es una clase de materia avanzada y quizá debo hablar de esto después de que la base esté hecha. Quiero advertir a la gente, tengo antecedentes en tecnología y he estado haciendo la programación de 15 años y el comercio un poco menos de 10 más o menos activamente, en algunos años no comercio en absoluto, así que a veces me subestima totalmente lo difícil de las cosas de tecnología Es para algunas personas, no dude en preguntar nada. Eso es todo. Vamos a ver dónde debo ir primero .. Si desea obtener algunos datos estadísticos sobre las mayores, no dude en preguntar, podría publicar algunos detalles sin preguntar. Sólo tengo cosas básicas en este momento, tengo que completar el marco para llegar a cosas más avanzadas Algunos enlaces a otros sitios relacionados con el comercio sistemático He abierto esto para que todos puedan publicar enlaces interesantes o navegar por los anteriores Subreddit de comercio sistemático Material relacionado con el comercio sistemático Software de código abierto relacionado con el comercio sistemático Fecha de ingreso: feb 2008 Status: Lurking. En primer lugar, ¿cómo definir un día de Forex para una gama diaria Desde su un mercado de 24 horas a qué horas se utiliza De lo contrario, estaría interesado en algunos USD / JPY rangos diarios, y posiblemente una pequeña explicación sobre cómo determinar tales números. ¿Qué software tiene, dónde obtuvo sus datos, cómo lo prueba, etc. Eso sería genial, gracias Todo lo que pido es una oportunidad para demostrar que el dinero no puede hacerme feliz. Espero que podamos tener una buena discusión aquí, mikkom, suena como si hacemos cosas similares, hago operaciones puramente sistemáticas. Acabo de terminar de hospedar mi ATS en un nodo Linux en CA para estar cerca de las pasarelas MB, estoy usando C y una base de datos de Postgres. Fui con MySQL (probado un poco berkeley DB primero, pero sorprendentemente Mysql es más rápido) y java. C es más rápido pero java es más fácil de distribuir si decido obtener un clúster en algún momento. Mysql no es exactamente una base de datos de primera categoría, pero MyISAM es el motor más rápido que hay cuando hacer un montón de qeries y la investigación comercial es todo sobre las consultas y no estoy demasiado interesado en las características de transacción con este marco. Fui con MySQL (probado un poco berkeley DB primero pero sorprendentemente Mysql es más rápido) y java. C es más rápido pero java es más fácil de distribuir si decido obtener un clúster en algún momento. Mysql no es exactamente una base de datos de primera categoría, pero MyISAM es el motor más rápido que hay cuando hacer un montón de qeries y la investigación comercial es todo sobre las consultas y no estoy demasiado interesado en las características de transacción con este marco. He echado un vistazo a MySQL, es más rápido y más popular, pero parece que tenían un tipo de desastre con una versión reciente no estar a la altura, al parecer, la gestión se centra ahora en las características. No hago un montón de grandes preguntas históricas, sólo quiero que los datos sean seguros. Sólo mantengo el valor de los meses prevoius de los datos por razones que creo que discutimos anteriormente en algún otro hilo. Editar: Ahora creo que había algunas limitaciones aparentemente arbitrarias con las marcas de tiempo de MySQL, la hora timestamp el tiempo de envío de la orden y el tiempo de llenado hasta el millisecond más cercano, si no recuerdo correctamente MySQL sólo tenía segunda resolución. Hago este estampado de tiempo con el fin de medir la eficacia de la simulación de comercio frente a real. La rotura de una ola no puede explicar todo el mar. He echado un vistazo a MySQL, es más rápido y más popular, pero parece que tenían un tipo de desastre con una versión reciente no estar a la altura, al parecer, la gestión se centra ahora en las características. No hago un montón de grandes preguntas históricas, sólo quiero que los datos sean seguros. Sólo mantengo el valor de los meses prevoius de los datos por razones que creo que discutimos anteriormente en algún otro hilo. Edit: Ahora creo que había algunas limitaciones aparentemente arbitrarias con las marcas de tiempo de MySQL, timestamp el tiempo de envío de la orden y el tiempo de llenado hasta el más cercano. Creo que no voy a entrar en la discusión de base de datos aquí es un poco irrelevante, pero básicamente tanto mysql y postgres son maduras bases de datos. Postgres es en el pasado conocido por la corrupción tan sólo obtener sus copias de seguridad diarias. Creo que las nuevas versiones son mejores creo que estás correcto acerca de la cosa micro / milisegundo, no estoy planeando hacer cosas de alta frecuencia por lo menos todavía así que no es un problema para mí. Un sistema de comercio es una combinación de las siguientes cosas Apertura de un comercio Cerrar un comercio o lo que yo llamo la gestión de posición Eso es todo. Simple eh Bueno, no realmente. Es por eso que tenemos que definir diferentes secciones de cada uno de los anteriores. Trato de subrayar mis pensamientos a continuación. Introducción de un comercio - Reglas mecánicas para activar una posición de entrada. Este es un disparador para que el método de entrada comience. - Método de entrada - cómo entrar en posición (entrada única en algún momento, fundido, entrar en el mercado cuando ciertas reglas segunda juego - un montón de cosas se pueden agregar aquí) - Seleccione un método de gestión de posiciones para las operaciones introducidas. La gestión de posiciones se puede dividir de manera que las partes de la posición (por ejemplo dividido por porcentaje u otro método) se gestionan de una manera diferente. Posición de tamaño - Siempre voy con r para el tamaño total de la posición - Reglas para modificar el nivel de riesgo si es necesario - (método de entrada define cómo se divide el riesgo si la entrada se realiza con múltiples posiciones) Gestión de posición - Cuando una posición o parte de una posición Está cerrado - ajuste de quotslquot y quottpquot (también sl fraccional y tp) - (posibilidad de desencadenar de otros oficios basados en el comercio cerrado) Me gustaría mucho saber lo que me falta si me falta algo. Estoy tratando de reunir todos los elementos principales del comercio sistemático a estas secciones simples. Un sistema de comercio es una combinación de las siguientes cosas Apertura de un comercio Cerrar un comercio o lo que yo llamo la gestión de posición Eso es todo. Simple eh Bueno, no realmente. Es por eso que tenemos que definir diferentes secciones de cada uno de los anteriores. Trato de subrayar mis pensamientos a continuación. Introducción de un comercio - Reglas mecánicas para activar una posición de entrada. Este es un disparador para que el método de entrada comience. - Método de entrada - cómo entrar en la posición (entrada única en algún momento, se desvanecen, entrar en el mercado cuando ciertas reglas coinciden - un montón de cosas. ¿También desea incluir la pregunta cuando debo comercio (o no el comercio) del sistema X Creo que eso está cubierto por la regla de tamaño de posición y la regla del disparador de entrada. Yo personalmente nunca cerrar el sistema completamente, sólo ajustar el riesgo a muy bajo.¿O está hablando de la putrefacción del sistema nunca he oído hablar de la putrefacción del sistema plazo, Estamos hablando de lo mismo, los sistemas se vuelven más o menos rentables con el tiempo. En lugar de ajustar el riesgo de cambiar de sistema o desactivar, pero todo se reduce a la misma pregunta, que es cómo puedo reaccionar a los cambios en la rentabilidad o más Específicamente cómo asignar una métrica a la rentabilidad con el fin de ajustar mi riesgo La ruptura de una ola no puede explicar todo el mar Nunca he oído hablar del término podrido del sistema, pero creo que estamos hablando de lo mismo, los sistemas se vuelven más O menos rentable en el tiempo. En lugar de ajustar el riesgo de conmutar los sistemas de encendido o apagado, pero todo se reduce a la misma pregunta, que es cómo puedo reaccionar a los cambios en la rentabilidad o más específicamente cómo asignar una métrica a la rentabilidad en orden Para ajustar mi riesgo. Nunca he sido capaz de hacer una métrica sólida para la eficiencia del sistema (por lo general nunca se sabe cuando, por ejemplo, la expansión de alcance se produce después de un largo período whipsaw), pero mis pensamientos son que los resultados métricos que se utilizarán deberían ser asignados al riesgo, 1 sin embargo. Editar: sólo para aclarar sí hay algunos aspectos que dan una mejor expectativa, por ejemplo, para los sistemas de ruptura grandes rupturas tienden a suceder cuando la volatilidad está bajando, pero no he sido capaz de cuantificar esto a tanta fiabilidad como me gustaría, por lo tanto Espero que mi marco de trabajo ayudará en eso. No quiero adivinar las cosas y thats por qué me mudé de nuevo a r fijo en mi comercio en vivo y no variable r. Va a ser realmente interesante ver cómo sharpes y tales ar afectados cuando se agrega la gestión de riesgo adicional (tienden a hacerlo de ambas maneras, así que también aumentan el riesgo de la esperanza positiva). Acrary (en elitetrader) tenía una idea muy interesante para probar si el borde era todavía efiectivo, espero no citarlo erróneamente, pero la idea era correr muchas operaciones al azar y comparar sus operaciones de los sistemas contra ellos para ver si el borde era todavía válido. Eficiencia de su sistema versus oficios al azar es una métrica que he estado ponderando, pero su más de una medida de la putrefacción del sistema que la medición real de cuándo utilizar un sistema. Im va a implementar un algoritmo de descubrimiento automático que va a través de su historial comercial y busca períodos donde los oficios fueron más sin éxito y encuentra características comunes de la curva en esos puntos, pero todavía tiene que haber alguna fábrica humana allí porque entiendo muy bien cómo El ajuste incorrecto de la curva puede ser sí He probado métodos evolutivos en el pasado. Modelado del sistema de la UNIDAD C 3. El tamaño de la posición La gerencia de riesgo ocurre cuando, antes de que usted entre en el mercado, usted se pregunta: ¿Cuántos lotes voy a comprar oa vender? Es una cuestión que cada comerciante tiene que responder en última instancia, si lo hacen conscientemente o no. Las secciones siguientes le permitirán aplicar una fórmula precisa y contestar esa pregunta conscientemente en vez de sacar algo de su sombrero. El tamaño de posición es una decisión que todo el mundo hace para que sea mejor hacerlo conscientemente y seguir un plan. En los experimentos de Ralph Vince (ver la sección anterior), los cuarenta participantes tenían una tasa de triunfo constante de 60 y una proporción de ganancia constante de 2: 1. A partir de ahí, tuvieron que encontrar una estrategia de gestión de riesgos. Los buenos gerentes de dinero se dan cuenta de que no hay mucho que puedan hacer acerca de la suerte y la rentabilidad y que el éxito en el comercio especulativo depende a menudo del tamaño de cada posición. Esto significa establecer un escenario de pérdida máxima y ser disciplinado lo suficiente como para atenerse a ella. Demasiados comerciantes invierten cantidades inconsistentes en cada comercio, mientras que sólo tienen que seguir algunas reglas. Ser inconsistente o sobredimensionar un solo comercio dará lugar a Drawdowns en su cuenta que podría acabar con usted. Saber cuánto tiene en riesgo en un solo comercio en comparación con su capital total ayudará a su comercio a ser mucho más estable. Cómo calcular el tamaño de posición Usar la distancia entre su punto de entrada y su pérdida de parada es la manera más efectiva de determinar la cantidad máxima de riesgo. Los operadores pueden adaptar sus posiciones para mantenerse en consonancia con sus pérdidas máximas tolerables, por ejemplo reduciendo el tamaño de la posición si la parada está más lejos. Para clasificar una posición. Lo que necesita saber: ¿Cuánto dinero tiene que comerciar ¿Qué porcentaje de su dinero está dispuesto a arriesgar ¿Cuál es la distancia entre el precio de entrada y la pérdida de stop para cada comercio ¿Cuál es el valor de pip por lote estándar del par de divisas negociado Imagine que tiene una cuenta con 10.000 dólares de los EE. UU. y que está listo para perder 2 en un mal comercio. Usted está considerando una posición en el USD / JPY y la pérdida de la parada para ese comercio se fija en una distancia de 50 pips. El valor actual de pip por lote estándar es, digamos, de 9,85 dólares. Ahora está listo para calcular el tamaño de su posición mediante la fórmula: Tamaño de posición ((valor de cuenta x riesgo por comercio) / pips arriesgado) / valor de pip por lote estándar ((10.000 dólares de los EE. UU. X 2) / 50) / 9.85 ( 200 USD / 50 pips) / 9,85 4 USD / 9,85 USD 0,40 lotes estándar (4 mini lotes o 40.000 unidades monetarias) En caso de que vaya a abrir varias posiciones. La misma ecuación se utilizaría para limitar el riesgo general en todas las posiciones abiertas. La única diferencia es que un número máximo de posiciones abiertas tiene que ser fijado de antemano y un riesgo parcial atribuido a cada una de las posiciones. Por ejemplo, tomar la misma cuenta de 10.000 Dólares y limitar el riesgo general de perder en 6. Ahora atribuya a cada comercio una cierta cantidad de riesgo hasta que suma 6 - desde allí uno, no se pueden abrir nuevas posiciones. Una de las características de arriesgar un porcentaje fijo es que obliga al comerciante a pensar en términos de porcentajes y no pips. Al arriesgar siempre el mismo porcentaje que usted puede hacer una ganancia, incluso cuando la cantidad neta total de la pip es negativa. La siguiente tabla muestra un ejemplo: Si solo tengo 1.000 dólares en mi cuenta para empezar, ¿cómo puedo clasificar adecuadamente las posiciones? Sabemos que hay muchos comerciantes enamorados de Forex que tienen saldos de cuenta muy pequeños. Esto no es raro. Muchos comerciantes informan saldos promedio de la cuenta de menos de 10.000 dólares estadounidenses. Si usted tiene un saldo de cuenta pequeña y desea mantener su riesgo bajo, elija un corredor - dealer que ofrece tamaños de lote fraccionarios. Muchos concesionarios tienen tamaños de lote mucho más pequeños que 10.000 unidades, las denominadas cuentas de ldquomicro rdquo. Andrei Pehar, en el seminario web, explica la relación entre riesgo y recompensa y cómo calcular el tamaño del lote. Él aclara por qué tantos comerciantes gastan cientos de horas y miles de dólares tratando de averiguar dónde entrar y salir del mercado, mientras que apenas siquiera poner una idea de cuánto riesgo para colocar en cada comercio y cuándo aumentar o disminuir ese riesgo. En este seminario dedicado a rdquo de gestión de ldquoRisk, Valeria Bednarik responde a la pregunta de por qué si tenemos reglas para el comercio no tenemos reglas para administrar el dinero en los mercados de Forex. Enumera ideas y reglas muy útiles, completadas con tablas de Excel y tablas específicas. Medidas de Riesgo Basadas en el Patrimonio El cálculo del tamaño de posición delineado en la sección anterior se refiere al capital total en nuestra cuenta de negociación, en términos de saldo de la cuenta. Las técnicas de gestión de dinero que vamos a ver pueden mejorar en gran medida asumiendo que hay otras maneras de evaluar nuestro capital total. En lugar de decidir cuánto margen a riesgo basado en el saldo de la cuenta, puede utilizar el patrimonio. Equidad debe ser entendido como la cantidad de dinero que realmente tiene en cualquier momento y punto. Hay una confusión común en cuanto a cuál es la equidad de la cuenta y cuál es el balance de la cuenta. En el comercio hay amisconception que cuanto más dinero tiene más fácil es ganar dinero. Pero en realidad, el tamaño de una cuenta traderrsquos tiene absoluta, positivamente nada que ver con la cantidad de retorno que el comerciante puede get. If usted tiene una cuenta de 1.000 o 100.000 dólares de los EE. UU. y el uso de 40 del margen en las operaciones, que son Tomando en la misma cantidad de riesgo - en términos de (no en términos absolutos) Let39s diferenciar las cosas mediante el despliegue de tres modelos básicos donde la equidad se puede utilizar para calcular el tamaño de posición: Core Equity Model - Margen Libre Es importante entender lo que se entiende por núcleo Ya que su gestión del dinero puede depender de este patrimonio. El capital básico es el margen disponible para el comercio. Por ejemplo, supongamos que no está apalancado, tiene un saldo de 10.000 Dólares y entra en un comercio con un lote mini (1.000 dólares), entonces su capital básico o margen libre es de 9.000 dólares. Si introduce otro comercio de 1.000 dólares, su capital básico será de 8.000. Es el modelo más sencillo de todos, ya que sólo tiene en cuenta la cantidad necesaria para abrir una posición. Nuestro capital social básico es igual al capital básico inicial menos las cantidades para cada una de las posiciones, independientemente de cómo se desarrollen. A medida que su capital sube o baja, puede ajustar la cantidad en dólares de su riesgo. Siguiendo el ejemplo anterior, si desea agregar una segunda posición abierta. Su capital básico caería a 8.000 y debería limitar su riesgo a 800, si el límite fuera de 10 del margen disponible. De la misma manera, también puede aumentar su nivel de riesgo a medida que se eleva su capital básico. Si ha estado negociando exitosamente y ha ganado 5.000 Dólares en beneficios, su capital principal es ahora de 15.000 Dólares. Usted relacionaría su riesgo con el nuevo capital básico ajustado por transacción. En algún momento, significa que también podría arriesgar más por el beneficio que por el saldo inicial inicial. Algunos comerciantes pueden incluso aumentar el riesgo en las ganancias realizadas para un mayor potencial de ganancias. Veremos más adelante esta técnica en este capítulo. Modelo de Patrimonio Total De acuerdo con este modelo nuestro nivel de patrimonio está determinado por el monto total disponible en el saldo de la cuenta más el valor de todas las posiciones abiertas. Si éstas son positivas o negativas. Esto significa que si usted tiene posiciones abiertas en positivo, el riesgo de la nueva posición se calculará en relación con el saldo más los beneficios no realizados (o pérdidas, en el caso de que las posiciones estarían en una pérdida). Modelo de capital total reducido Este modelo es una combinación de los dos anteriores y es un poco más complejo. El cálculo del patrimonio es el resultado de que el capital utilizado en posiciones abiertas se restará del saldo inicial (igual que en el modelo de capital básico), pero cualquier beneficio resultante de una pérdida de protección (reducción de una pérdida potencial o garantía de un beneficio) debe ser También contabilizados. Como se explicó anteriormente, utilizamos la pérdida de stop para calcular el riesgo máximo en el mercado Forex porque una posición de Forex es una posición de margen. Como comerciante usted tiene la obligación de compensar las pérdidas, pero no hay una entrega física de la moneda transaccionada porque usted no está realmente tomando posesión de 10.000 dólares de los EE. UU. cuando se negocia un lote mini, por ejemplo. Lo que usted realmente posee es su obligación, y por lo tanto su tamaño de posición debe basarse en esto en lugar de todo el valor nocional (el tamaño de posición apalancada). Esto significa también que el riesgo de la ruina se vuelve enorme cuando usted sobre apalancamiento. El exceso de apalancamiento es, por ejemplo, si se intenta maximizar los tamaños de posición basándose en los requisitos de margen mínimo. Ésta es la fórmula para calcular el tamaño de una posición teniendo en cuenta la equidad (por equidad entendemos las tres evaluaciones de equidad mencionadas): Utilización básica de la equidad Dado que la idea de la gestión de riesgos y no sobre las cuentas de apalancamiento sigue siendo un problema persistente para muchos aspirantes a comerciantes, Van a ejecutar algunos números y utilizar un ejercicio para calcular el margen libre de acuerdo con el apalancamiento. Esperando que esto haga estos conceptos un poco más claros. Digamos que usted tiene un saldo de cuenta de 10.000 dólares y un máximo de 200: 1 apalancamiento permitido. Al principio, sin posiciones abiertas. El margen utilizable es 100. Usted decide abrir un comercio usando 2 del margen disponible. Ahora, no importa cuántos pips que usted piensa que puede sacar de un comercio, supongamos que usted ha decidido utilizar una entrada 2, esto es cuánto margen you39re va a utilizar. Y no importa lo atractivo que sea un comercio o lo prometedor que es el Retorno, usted seguirá siendo disciplinado usando sólo esta cantidad fija de capital. Herersquos cómo usted determina cuánto es una entrada 2: Capital básico (margen utilizable): 5.000 USD Utilizado Margen: 2 5,000 X 0,02 100 USD Con un apalancamiento de 200: 1 una entrada de 100 dólares de los EEUU le saldrá neto 2 dólares de los EEUU por pepita. La razón es que 100 dólares de los EE. UU. apalancados 200 veces es de 20.000 dólares, lo que equivale a 2 mini lotes. Que a su vez paga aproximadamente 2 dólares por pip. Por lo tanto, después de que el comercio se ejecuta, su cuenta muestra: Saldo: 5.000 USD Margen utilizable: 4.894 USD (tamaño de entrada más el spread de 3 pips a 2 USD por pip 6 USD) Porcentaje de margen utilizado: 2.1 (después de factorizar el spread) Precio: 1.3790 El mercado se mueve contra usted por 20 pips y ahora está en 1.3770. Margen utilizable: 4,854 USD Porcentaje de margen utilizado: 3,0 (4,854 - 5,000 146 USD rarr 146/4854 3,0) El tipo de cambio se mueve contra usted otros 30 pips y ahora está en 1.3740. Nuevamente, esto altera el margen usado y por lo tanto el margen (utilizable): Margen utilizable: 4,794 (30 pips de Drawdown a 2 USD por pip 60 USD rarr 60 ndash 4,854 4,794 USD) Porcentaje de margen usado: 4.3 (4.794 ndash 5.000 206 rarr 206 / 4.794 4.3) Porcentaje de margen utilizable: 95.7 (100 - 4.3 95.7) Éste es básicamente cómo usted hace la matemáticas para determinar su uso del margen, su margen disponible. Y qué tipo de exposición al riesgo que tiene en el mercado. El otro componente crítico es saber hasta dónde puede moverse el mercado contra usted antes de dañar su cuenta. Continuando con este exercisehellip Margen utilizable: 4,794 USD Entradas: 2 Precio Per Pip. Porcentaje de Margen Utilizado: 4.3 Porcentaje de Margen Utilizable: 95.7 Con un margen utilizable de 4.794 USD y cada contabilidad de movimiento de pipes 4 USD, el mercado necesitaría mover 1.198 USD (2 entradas a 100 USD cada una, apalancado 200 veces 4 USD por pip) Pips contra usted antes de obtener una llamada de margen. Eso significa que el tipo de cambio tendría que ir a 1.2542 antes de que ocurra una llamada de margen: (1.3740 - 1.198 pips 1.2542) Mientras usted no está sobre-apalancado , Puede soportar las Drawdowns. Una vez más, como un administrador de riesgo y dinero, es imprescindible conocer estos cálculos simples y básicos. En este ejemplo tenías un apalancamiento de 200: 1. ¿Esto significa que usted puede arriesgar más porque sólo porque usted está apalancado Absolutamente no, significa que usted puede arriesgar menos en términos de porcentaje y obtener la misma recompensa. Nunca deje que su margen caiga por debajo de su límite mínimo requerido por el corredor. Cuando usted tiene operaciones abiertas, monitoree siempre qué está sucediendo a su margen. Algunas llamadas de margen se producen cuando su margen cae por debajo de 30, algunos corredores de llamada en 20. Averigüe cuáles son los requisitos de su corredor.
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